黑天鹅-谈暴发暴富的原理

按:如果你想赚大钱,或者是想取得极大的成功,那么此文应该阅读一下。这篇文章涉及一些理论性的知识,不过相信厌倦理工科知识的人,跳开这些片断也应该能看得懂。

黑天鹅指的就是小概率的颠覆性事件,不过在这里有更深的哲学意味。在发现澳大利亚的黑天鹅之前,欧洲人认为天鹅都是白色的,“黑天鹅”曾经是欧洲人言谈与写作中的惯用语,用来指不可能存在的事物,但这个不可动摇的信念随着第一只黑天鹅的出现而崩溃。

黑天鹅的存在寓意着不可预测的重大稀有事件,它在意料之外,却又改变一切。人类总是过度相信经验,而不知道一只黑天鹅的出现就足以颠覆一切。然而,无论是在对股市的预期,还是政府的决策中,黑天鹅都是无法预测的。“9·11”事件、美国的次级贷危机、我国的雪灾,都是如此。

生活中,随机性随处可见,在资本市场也是一样。人们总是以自己有限的生活经验和不堪一击的信念来解释不可预测的事件;即便是精于算计的专业人士,也难保不被随机性愚弄,其实我们应该做的是顺应这种不可知的未来。本书会教你改变自己的思维方式,把握黑天鹅带来的机会,采取应对策略,从中受益。这本书将改变我们对世界、人性和金钱的看法。

《黑天鹅》本身就是一部极具颠覆性的书,比如书里嘲讽了多位诺贝尔经济学奖得主以及大部分的经济学家。作者独特的经历和知识背景造就了这样一本奇特的书,其思维之严密、涉猎之广、论据之丰富,都让人感觉此书非常值得一读。

里面指出思考的时候过多的去相信某些人、事、理论、数据,而不是怀疑,特别是怀疑自己,而怀疑恰恰是我们少犯错或者是严重错误的最大保证,这很符合古人说的“君子每日三省吾身”的行为要求。

世间的事,正态分布不一定是唯一的统计学规律,有很多东西不是正态分布能解释的。例如宇宙理论中的黑洞或者白矮星的学说,质量和体积是那么的不均衡,但是这就是事实,同样我们现实生活中的很多事情都是这样的。

黑天鹅事件的著名代表就是西方工业革命,西方的工业革命满足黑天鹅事件的三个要素,首先,它具有意外性,第二,它产生重大影响,第三,虽然它具有意外性,但人的本性促使我们在事后为它的发生编造理由,并且或多或少认为它是可解释和可预测的。

近年来的金融危机,也是一次典型的黑天鹅事件。本书作者对目前学术界使用的”统计方法”和经济学家们玩的那些模型非常愤慨,认为这些东西只有学术上的意义,而完全不能指导实际生活。现在的主流经济学,基本上等同于古典热力学统计物理,只适合研究平衡态。

用一句话来说的话:传统的社会学家和经济学家喜欢用高斯正态分布来描写随机事件,然而我们的生活中大量事件却不是正态分布的。比如畅销书的销量,富人的财富,其极端例子都比正态分布预测的多得多。正态分布,描写的是一个大致均匀的世界。然而不平等是我们这个世界的本质属性。 我们的世界的很多分布是 power law 分布。这个分布所预言的极端情形的概率,比正态分布要高的多。这就是为什么一般人往往会低估黑天鹅出现的概率。所谓的”80-20法则”,其实就是这个不均匀分布的特点。

Power law 分布,与分形数学紧密结合。实际上如果你考察畅销书作家的成绩,或者富人财富的分布,你会发现其结构是分形的:每4个身价超过1亿美元的富人中,会有一个身价超过10亿的,而每4个身价超过10亿的人中,又会有一个超过100亿的。100亿级别富人看10亿级别富人,就好想10亿级别富人看1亿级别富人一样。也就是说分形结构带来了 power law。尽人皆知的分形科学创始人,Mandelbrot,是本书作者的朋友。本书作者不喜欢 Mandelbrot 用”自相似”(self-similar)来描写分形,因为这个 power law 系数可以相当不精确,作者提出用”self-affine”来描写这个现像。

凡是可以用分形和 power law 来估计的黑天鹅,都称之为”灰天鹅”。而另有一些黑天鹅,则没有数学模型可以预测。不过他并没有深入分析那些黑天鹅。

说了那么多废话,然后说正题,前面说的一切都可以忽视掉,没有什么意义。黑天鹅从根本上来说,认为周围的一切是不可预测的,这个毫无疑问是错误的, 从术数测算来说,对人事变化的把握,远远超过了一般数学家们对真实世界的理解与把握。大部分有水平的算命者的也许不懂那些数学,不过他们通常远远比任何一 个经济学家或数学更了解这个世界。

这不是说数学没用,而是数学家或经济学家们,不断地把现实问题复杂化,无限制的增加各种维度,结果引起混乱,把事情越搞复杂,最终导致失控。这也就是为什 么很多理论看起来很美,一拿来用就出大问题了—因为它们不但没把事情弄简单化,而是反而把事情弄得更复杂了。

黑天鹅只能说发现了一种现象,就是世上存在着绝大多数人无法预测的事,或者说存在着绝大部分人完全没有认知的事,就像黑天鹅一样,在第一只被发现前,以前 也未必没有人见到过,但是见过的人说了,其它人也未必会信,除非恰好有某种途径让大部分人都同时见到并认可了,这个才能作为事实。

所以,当黑天鹅真正出现时,是会有一些滞后的,就像投资一样,最佳的投入点绝不是最低点,最佳的收益点也绝不是最高点,因为到了最低与最高时,引起的大众反应会导致你再作出反应行为时,更进一步的滞后了。

对于很多生活境况不好的人来说,如果想改变当前的命运,那么,努力成为一只黑天鹅,首先一定先要相信运气的存在,如果不相信运气,学会在运气上去投机。

说白了,出路就是:工作反正也不可能更差了,不如想想有什么更好的出路,在能力可及范围内,去选择那种只需要点运气就比较有可能有高额回报或提成的工作。从命运上来说,人的事业或财运有正偏之分,当正的不行的,就不如考虑一下偏的,正的比如老实打工,不断升职,或是去当公务员,不断提拔当官,或者买进卖 出,做做生意,赚正常的利,这些都是正途。如果正财不好,偏财好,那么则适合做暴利性的东西,如果要是两个都不好,也不一定就没有救了,仍然还有其它方 法。

如果你想迅速取得成功,那么起码得满足下面两个条件:

-1- Scalable. 比如如果你上班拿工资,你就不是 scalable 的,因为你的财富取决于你工作时间的长短,而你的工作时间是绝对有限的。反过来说如果你写书,那么你就是 scalable 的,你写一本书,这本书可以的销量可以无穷大。黑天鹅变量因为可以很极端,所以一定是 scalable的。Scalable, 意思就是可以随便做大数乘法。

-2- 具有self-reinforcing 的特征。也就是说越富有的人,越容易赚到更多的钱;越出名的作家,书越容易卖,然后正反馈,作家就更出名。财富的增加几率随着财富本身的增大而增大。正是这个性质决定了 power law 的分布。

如果上面的内容都没有看懂的话,那么建议还是老老实实上班吧,坚持每天买彩票,也许有一天会中。

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